Riesgos financieros y económicos – Francisco Venegas – Ebook – PDF

November 16, 2015

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[Ebook – PDF] – Riesgos financieros y económicos

ESPAÑOL | PDF | CENGAGE LEARNING | 2008 | 2 Edición

Francisco Vene | ISBN 9789708300087

COD REF: 1000111301.RAR // PASS – CONTRASEÑA: L1BR05@YUD4.1NF0


Ebook Riesgos financieros y económicos – Descripción y contenido

El libro proporciona una visión alternativa de las finanzas y la economía que reconoce explícitamente el papel que el riesgo y la incertidumbre desempeñan en las decisiones de portafolio y consumo de los agentes económicos. En un intento de fomentar la cultura de la administración de riesgos, el libro reúne para su estudio diversas herramientas, modelos y técnicas útiles en la identificación, cuantificación, prevención control de los diferentes riesgos a los que los agentes están expuestos. El objetivo principal de esta obra consiste en presentar de manera simple y atractiva el análisis de riesgos financieros y económicos, ya que la mayor parte de la literatura especializada sobre estos temas contiene desarrollos matemáticos muy sofisticados y con escasa conexión con la intuición y la práctica.

En este libro, el profesor Venegas Martinez hace un recuento de su amplia trayectoria como profesor, investigador y consultor en areas tales como investigacion de operaciones, matematicas, estadistica, economia y  finanzas. Su libro inicia con los modelos clásicos, el origen de las matemáticas financieras y la economía en tiempo continuo, hasta alcanzar aquellas discusiones contemporáneas que incrementan la frontera del conocimiento. El profesor Venegas Martinez utiliza un lenguaje claro y sencillo perteneciente al docente que entiende profundamente las ideas fundamentales, acentuando las relaciones esenciales entre ellas, y que tiene la sensibilidad para tomar algunos minutos a fin de explicar los detalles que la mayoria de los articulos originales omiten. Su libro es un tratado exhaustivo sobre riesgos financieros y económicos, el cual combina el rigor matemático con la intuición práctica, y traduce el lenguaje formal en palabras simples para el lector. Seguramente, esta obra se convertirá en una referencia obligada en la administración de riesgos  financieros y la economía estocástica

visita a la \Sorbonne” de Partes, durante el tradicional \tour” que se ofrece a los conferencistas invitados para conocer la Universidad, encontró casualmente en la biblioteca la tesis de doctorado en matemáticas de Louis Bachelier (1870-1946) , titulada \Théorie de la Speculation” y presentada en 1900. La lectura de Paul Samuelson de esta tesis, la cual había permanecido en el anonimato durante más de 60 a~nos, y las investigaciones posteriores de Samuelson constituyen el inicio de un nuevo paradigma sobre el riesgo de mercado y su cobertura con productos derivados. Muchos a~nos despu¶es, en 1997, Robert Merton y Myron Scholes comparten el premio Nobel de econom¶³a por sus contribuciones a la teor¶³a de valuaci¶on de productos derivados y su aplicación en la cobertura del riesgo de mercado. Lamentablemente, Fischer Black (1938-1995) , con
quien Myron Scholes participó en la investigación laureada, había fallecido dos a~nos antes. Este reconocimiento, sin duda, revitalizó el paradigma sobre la administración de riesgos de mercado. Este libro proporciona una visión alternativa de las ¯nanzas y la econom¶³a que reconoce explícitamente el papel que el riesgo y la incertidumbre desempe~nan en las decisiones de portafolio y consumo de los agentes económicos. Asimismo, esta visión resalta que cuando estos agentes tienen acceso a mercados de productos derivados (seguros contra contingencias ¯nancieras) , entonces los riesgos asociados a diversas variables económicas y ¯financieras pueden administrarse, es decir, pueden reducirse y en el mejor de los casos eliminarse. En un intento de fomentar la cultura de la administración de riesgos, el libro re¶une para su estudio diversas herramientas, modelos y técnicas ¶útiles en la identificación, cuantificación, prevención y control de los diferentes riesgos a los que los agentes están expuestos. El objetivo principal de esta obra consiste en presentar de manera simple y atractiva el análisis de riesgos ¯financieros y económicos, ya que la mayor parte de la literatura especializada sobre estos temas contiene desarrollos matemáticos muy sofisticados y con escasa conexión con la intuición y la práctica. El reto es llevar de la mano al lector por un camino ameno, lleno de intuición y explicaciones didácticas que lo inviten a seguir incursionando en el apasionante mundo de la administración de riesgos, aun cuando no cuente con un conocimiento avanzado en matemáticas.

Una característica esencial de este libro es el uso de un lenguaje sencillo y claro, sin descuidar el rigor científico. En un intento de autosuficiencia, el libro proporciona los prerrequisitos necesarios para el análisis de riesgos ¯financieros y el estudio de los modelos económicos de riesgos. Los detalles, parte crucial de los resultados anal¶³ticos, se proporcionan sin escatimar espacio con el de que el lector no pierda continuidad en su estudio. Asimismo, para entender al proceso evolutivo de los conceptos de derivado y cobertura, el libro hace recuentos históricos sobre las contribuciones en el área de riesgos por parte de distintos científicos.

Por ¶último, el contenido de esta obra se ha enriquecido con múltiples aplicaciones y ejercicios ilustrativos. El libro contiene aproximadamente 500 ejercicios, los cuales se encuentran al final de cada capítulo. Estos ejercicios varían en grado de dificultad y los hay desde los muy sencillos hasta los que llegan a ser todo un desafios para el lector; en la mayoría de ejercicios se incluyen sus soluciones.

Introducción. 1. Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia que este libro contará 2. Prerrequisitos para riesgos financieros 3. Los clásicos 4. Derivados financieros simples 5. Opciones con volatilidad estocástica 6. Opciones americanas 7. Tópicos avanzados de opciones 8. Opciones exóticas 9. Tasas y bonos 10. Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento 11. Medidas de riesgo 12. Riesgo crédito y derivados de crédito 13. Opciones reales 14. Derivados de tasas y notas estructuradas 15. Métodos numéricos para valuar derivados 16. Riesgo operativo 17. Valores extremos y valor en riesgo 18. Prerrequisitos para modelos económicos de riesgos 19. Modelos económicos de riesgos


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