Teoría de riesgo – Evaristo Cruz – 4 Ed – Ebook – PDF

August 10, 2016

Teoría de riesgo - Evaristo Cruz - 4 Ed - Ebook - PDF -



[Ebook – PDF] – Teoría de riesgo – Evaristo Cruz

ESPAÑOL | PDF |  ECOE EDICIONES | 2015| 4 Edición

Evaristo Cruz | ISBN 9789587711455

COD REF: 1000111676.RAR // PASS – CONTRASEÑA: LIBROSAYUDA


Ebook Teoría de riesgo – Evaristo Cruz – Descripción y contenido

CONTENIDO:

Al igual que en la tercera edición el libro está orientado hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la teoría básica del riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de probabilidad, estadística, calculo diferencial y procesos de simulación estocástica. En esta cuarta edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la estadística actuarial como lo es la aplicación de métodos bayesianos a los modelos de riesgo colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19, Basilea y solvencia II.

  • Capítulo 1
    Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente
  • Capítulo 2
    Modelación de una pérdida
  • Capítulo 3
    Tipos de Modelos de Probabilidad
  • Capítulo 4
    Distribuciones condicionales de pérdida
  • Capítulo 5
    Modelo de Riesgo Individual
  • Capítulo 6
    Tipología de distintas coberturas
  • 1. Exceso de Pérdida
  • Capítulo 7
    Transferencia de Riesgo: Reaseguro
  • 1. Riegos tipo Stop Loss
    2. Reaseguro con un máximo
    3. Reaseguro proporcional
  • Capítulo 8
    Riesgos de la Tasa de Interés
  • Capítulo 9
    Árboles de Riesgo Binominal
  • Capítulo 10
    Valor en Riesgo
  • 1. Riesgo de un solo activo
    2. Valor en riesgo de una cartera de activos
    3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos
  • Capítulo 11
    Procesos Estocásticos Wiener
  • 1. Propiedad Markoviana
  • Capítulo 12
    Cadenas Markovianas
  • 1. Características de una cadena Markoviana
  • Capítulo 13
    Tasas de interés Estocásticas y Valores Presentes
  • 1. Valores Presentes Estocásticos
    2. Proceso de Acumulación de Capital en “n” periodos
  • Capítulo 14
    Simulación Motecarlo
  • 1. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Uniforme
    2. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Exponencial
  • Anexo I Distribución uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones
  • Capítulo 15
    Establecimiento de un Plan de Pensiones
  • 1. Modelación de las tasas de moralidad y rotación
  • Capítulo 16
    Modelo Estocásrico de optimización
  • 1. Diferencial Exceso/ Superávit
  • Capítulo 17
    Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida
  • 1. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida
  • Capítulo 18
    Modelación de simulación estocástica
  • 1. Enfoque determinístico
  • Capítulo 19
    Determinación de la prima teórica de un reclamo
  • 1. Análisis del número y cuantía de los reclamos
  • Capítulo 20
    Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos
  • 1. Severidad de los reclamos
  • Capítulo 21
    Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros
  • 1. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros 1.1 Inferencia bayesiana vía winbugs (gibbs sampling)
  • Capítulo 22
    Caso de estudio
  • 1. Objetivo del estudio

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