[Ebook – PDF] – Teoría de riesgo – Evaristo Cruz
ESPAÑOL | PDF | ECOE EDICIONES | 2015| 4 Edición
Evaristo Cruz | ISBN 9789587711455
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Ebook Teoría de riesgo – Evaristo Cruz – Descripción y contenido
CONTENIDO:
Al igual que en la tercera edición el libro está orientado hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la teoría básica del riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de probabilidad, estadística, calculo diferencial y procesos de simulación estocástica. En esta cuarta edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la estadística actuarial como lo es la aplicación de métodos bayesianos a los modelos de riesgo colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19, Basilea y solvencia II.
- Capítulo 1
Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente - Capítulo 2
Modelación de una pérdida - Capítulo 3
Tipos de Modelos de Probabilidad - Capítulo 4
Distribuciones condicionales de pérdida - Capítulo 5
Modelo de Riesgo Individual - Capítulo 6
Tipología de distintas coberturas - 1. Exceso de Pérdida
- Capítulo 7
Transferencia de Riesgo: Reaseguro - 1. Riegos tipo Stop Loss
2. Reaseguro con un máximo
3. Reaseguro proporcional - Capítulo 8
Riesgos de la Tasa de Interés - Capítulo 9
Árboles de Riesgo Binominal - Capítulo 10
Valor en Riesgo - 1. Riesgo de un solo activo
2. Valor en riesgo de una cartera de activos
3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos - Capítulo 11
Procesos Estocásticos Wiener - 1. Propiedad Markoviana
- Capítulo 12
Cadenas Markovianas - 1. Características de una cadena Markoviana
- Capítulo 13
Tasas de interés Estocásticas y Valores Presentes - 1. Valores Presentes Estocásticos
2. Proceso de Acumulación de Capital en “n” periodos - Capítulo 14
Simulación Motecarlo - 1. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Uniforme
2. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Exponencial - Anexo I Distribución uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones
- Capítulo 15
Establecimiento de un Plan de Pensiones - 1. Modelación de las tasas de moralidad y rotación
- Capítulo 16
Modelo Estocásrico de optimización - 1. Diferencial Exceso/ Superávit
- Capítulo 17
Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida - 1. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida
- Capítulo 18
Modelación de simulación estocástica - 1. Enfoque determinístico
- Capítulo 19
Determinación de la prima teórica de un reclamo - 1. Análisis del número y cuantía de los reclamos
- Capítulo 20
Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos - 1. Severidad de los reclamos
- Capítulo 21
Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros - 1. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros 1.1 Inferencia bayesiana vía winbugs (gibbs sampling)
- Capítulo 22
Caso de estudio - 1. Objetivo del estudio
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