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[Ebook – PDF] – Teoría de riesgo – Evaristo Cruz

ESPAÑOL | PDF |  ECOE EDICIONES | 2015| 4 Edición

Evaristo Cruz | ISBN 9789587711455

COD REF: 1000111676.RAR // PASS – CONTRASEÑA: LIBROSAYUDA

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Ebook Teoría de riesgo – Evaristo Cruz – Descripción y contenido

CONTENIDO:

Al igual que en la tercera edición el libro está orientado hacia la práctica inmediata de todos los conceptos de la teoría básica del riesgo y está dirigida a lectores familiarizados con los conceptos fundamentales de probabilidad, estadística, calculo diferencial y procesos de simulación estocástica. En esta cuarta edición se incluyen temas de gran interés en el mundo de la estadística actuarial como lo es la aplicación de métodos bayesianos a los modelos de riesgo colectivo, utilizados en los seguros. Igualmente se trata el tema de las pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19, Basilea y solvencia II.

• Capítulo 1
  Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente
• Capítulo 2
  Modelación de una pérdida
• Capítulo 3
  Tipos de Modelos de Probabilidad
• Capítulo 4
  Distribuciones condicionales de pérdida
• Capítulo 5
  Modelo de Riesgo Individual
• Capítulo 6
  Tipología de distintas coberturas
• 1. Exceso de Pérdida
• Capítulo 7
  Transferencia de Riesgo: Reaseguro
• 1. Riegos tipo Stop Loss
  2. Reaseguro con un máximo
  3. Reaseguro proporcional
• Capítulo 8
  Riesgos de la Tasa de Interés
• Capítulo 9
  Árboles de Riesgo Binominal
• Capítulo 10
  Valor en Riesgo
• 1. Riesgo de un solo activo
  2. Valor en riesgo de una cartera de activos
  3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos
• Capítulo 11
  Procesos Estocásticos Wiener
• 1. Propiedad Markoviana
• Capítulo 12
  Cadenas Markovianas
• 1. Características de una cadena Markoviana
• Capítulo 13
  Tasas de interés Estocásticas y Valores Presentes
• 1. Valores Presentes Estocásticos
  2. Proceso de Acumulación de Capital en “n” periodos
• Capítulo 14
  Simulación Motecarlo
• 1. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Uniforme
  2. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Exponencial
• Anexo I Distribución uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones
• Capítulo 15
  Establecimiento de un Plan de Pensiones
• 1. Modelación de las tasas de moralidad y rotación
• Capítulo 16
  Modelo Estocásrico de optimización
• 1. Diferencial Exceso/ Superávit
• Capítulo 17
  Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida
• 1. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida
• Capítulo 18
  Modelación de simulación estocástica
• 1. Enfoque determinístico
• Capítulo 19
  Determinación de la prima teórica de un reclamo
• 1. Análisis del número y cuantía de los reclamos
• Capítulo 20
  Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos
• 1. Severidad de los reclamos
• Capítulo 21
  Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros
• 1. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros 1.1 Inferencia bayesiana vía winbugs (gibbs sampling)
• Capítulo 22
  Caso de estudio
• 1. Objetivo del estudio

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